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퀀트킹 - 02. 경제지표 소개 (Feat. 백테스트 비교)퀀트 2022. 8. 25. 02:20
퀀트킹을 이용한 백테스트 관련 글은 이전 글을 참고 https://eggdrop.tistory.com/12 퀀트킹 - 01. 백테스트 수행하기 01 개념소개 퀀트 (quant: a quantitative analyst): 수학적 및 통계적 방법을 사용하는 재무 및 투자 관리를 하는 전문가 본 포스트에서 설명하고자하는 퀀트투자는 다음과 같은 방식으로 동작하며, 특정 eggdrop.tistory.com 본 포스트에서는 퀀트투자를 위해 사용할 수 있는 퀀트킹 소프트웨어에서 제공하는 지표중에서 경제지표들을 소개하려고 한다. 경제지표는 개별종목을 선택하는데 참고자료로 사용되기 보다는, 시장에 들어갈지 말지를 결정하는 전략 자체의 On/Off 를 결정하는 파라미터라고 볼 수 있다. 01. 백테스트 비교 기능 경제지..
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퀀트킹 - 01. 백테스트 수행하기퀀트 2022. 8. 20. 23:27
01 개념소개 퀀트 (quant: a quantitative analyst): 수학적 및 통계적 방법을 사용하는 재무 및 투자 관리를 하는 전문가 본 포스트에서 설명하고자하는 퀀트투자는 다음과 같은 방식으로 동작하며, 특정 프로그램의 도움을 받을 경우 손쉽게 전략을 찾을 수 있다. - 데이터에 기반하여 투자할 종목을 고르고, 투자 기간을 선택하여, 매매를 시도하는 투자 방법 - 특정한 지표들을 추출하고, 그 지표들을 이용한 수식을 만들어서 투자할 종목을 선택한다. - 특정 주기별로 포트폴리오에 들어갈 종목들을 재계산하여, 매매를 수행하는 리밸런싱을 지속한다. - 위에서 추출한 지표 및 수식을 과거의 데이터에 적용하여 MDD(Maximum Drawdown)을 낮으면서 CAGR(Compound annual ..